Сравнение SFTY с SMOX
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for SMOX.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и SMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у SMOX с доходностью 19.72%.
SFTY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMOX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и SMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 8.99% | 0.22% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 19.72% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SFTY and SMOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. SMOX — Ранг доходности на риск
SFTY
SMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFTY c SMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | SMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и SMOX
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки SMOX в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и SMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -7.76% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.85% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.38% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и SMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 15.13% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 15.13% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 15.13% | -3.27% |
Сравнение комиссий SFTY и SMOX
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SMOX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и SMOX
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности SMOX в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and SMOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
SFTY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.07% for SMOX.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while SMOX is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.75% for SMOX.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и SMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор