Сравнение SFTY с SFTX
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds from Horizon. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 17.47%.
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 0.22% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
Correlation
The correlation between SFTY and SFTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. SFTX — Ранг доходности на риск
SFTY
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFTY c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и SFTX
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -12.75% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.93% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.78% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 22.43% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 22.43% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 22.43% | -10.59% |
Сравнение комиссий SFTY и SFTX
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и SFTX
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and SFTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.17% for SFTY.
Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор