Сравнение SFTY с FRGN
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and FRGN (Horizon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while FRGN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Horizon. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for FRGN.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и FRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у FRGN с доходностью 19.32%.
SFTY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRGN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и FRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 8.99% | 0.22% |
FRGN Horizon International Equity ETF | 19.32% | 1.47% |
Correlation
The correlation between SFTY and FRGN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. FRGN — Ранг доходности на риск
SFTY
FRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFTY c FRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon International Equity ETF (FRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | FRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и FRGN
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки FRGN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и FRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | FRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -12.40% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -5.33% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.52% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и FRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | FRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 22.00% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 22.00% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 22.00% | -10.14% |
Сравнение комиссий SFTY и FRGN
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FRGN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и FRGN
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FRGN в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.21% | 0.25% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and FRGN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
FRGN has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.17% for SFTY.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while FRGN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.75% for FRGN.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и FRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор