PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с TRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 10.10%.

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и TRTY

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%1.08%

Correlation

The correlation between SFTX and TRTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов SFTX и TRTY

Секторы
SFTX
TRTY

Технологии

28.2%
7.7%

Финансовые услуги

16.2%
15.8%

Промышленность

12.1%
13.4%

Здравоохранение

10.1%
2.6%

Сырьевые материалы

8.6%
11.1%

Энергетика

8.0%
18.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.8%

Коммунальные услуги

1.9%
6.9%

Недвижимость

0.9%
8.7%

Технологии

SFTX
28.2%
TRTY
7.7%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
TRTY
15.8%

Промышленность

SFTX
12.1%
TRTY
13.4%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
TRTY
2.6%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
TRTY
11.1%

Энергетика

SFTX
8.0%
TRTY
18.2%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
TRTY
7.9%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
TRTY
3.9%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
TRTY
3.8%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
TRTY
6.9%

Недвижимость

SFTX
0.9%
TRTY
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с WAMASFTX с WIMASFTX с GDT
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

SFTX vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.61

+1.96

Просадки

Сравнение просадок SFTX и TRTY

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-22.35%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.62%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.17%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и TRTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

9.54%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

10.62%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

10.41%

+11.24%

Сравнение комиссий SFTX и TRTY

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и TRTY

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TRTY в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and TRTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Cambria. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.44% for TRTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор