PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с TDSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 11.75%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и TDSC

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%-0.44%

Correlation

The correlation between SFTX and TDSC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов SFTX и TDSC

Секторы
SFTX
TDSC

Технологии

28.2%
28.5%

Финансовые услуги

16.2%
3.9%

Промышленность

12.1%
2.0%

Здравоохранение

10.1%
19.9%

Сырьевые материалы

8.6%
0.7%

Энергетика

8.0%
17.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
15.0%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

SFTX
28.2%
TDSC
28.5%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
TDSC
3.9%

Промышленность

SFTX
12.1%
TDSC
2.0%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
TDSC
19.9%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
TDSC
0.7%

Энергетика

SFTX
8.0%
TDSC
17.6%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
TDSC
4.3%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
TDSC
4.7%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
TDSC
3.4%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
TDSC
15.0%

Недвижимость

SFTX
0.9%
TDSC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с WIMASFTX с GDTSFTX с WAMA
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

SFTX vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

0.41

+2.20

Просадки

Сравнение просадок SFTX и TDSC

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-21.51%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-9.37%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и TDSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

8.90%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

10.28%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

10.22%

+11.34%

Сравнение комиссий SFTX и TDSC

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и TDSC

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TDSC в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and TDSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.69% for TDSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор