Сравнение SFTX с SFTY
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds from Horizon. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | -0.03% |
Correlation
The correlation between SFTX and SFTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTX c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.61 | 2.15 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SFTX и SFTY
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -8.64% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.09% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 11.62% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 11.62% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 11.62% | +9.94% |
Сравнение комиссий SFTX и SFTY
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и SFTY
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and SFTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.17% for SFTY.
Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор