PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с ONOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while ONOF is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 7.72%.

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
0.37%
1 месяц
4.79%
С начала года
7.72%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.03%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и ONOF

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.72%-0.03%

Correlation

The correlation between SFTX and ONOF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов SFTX и ONOF

Секторы
SFTX
ONOF

Технологии

28.2%
35.6%

Финансовые услуги

16.2%
11.5%

Промышленность

12.1%
8.3%

Здравоохранение

10.1%
8.6%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Энергетика

8.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

SFTX
28.2%
ONOF
35.6%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
ONOF
11.5%

Промышленность

SFTX
12.1%
ONOF
8.3%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
ONOF
8.6%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
ONOF
1.8%

Энергетика

SFTX
8.0%
ONOF
3.6%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
ONOF
10.1%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
ONOF
11.6%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
ONOF
4.8%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
ONOF
2.3%

Недвижимость

SFTX
0.9%
ONOF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT

Доходность на риск

SFTX vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.75

+1.82

Просадки

Сравнение просадок SFTX и ONOF

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и ONOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-26.21%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.31%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.15%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и ONOF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

11.23%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

14.29%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

14.33%

+7.32%

Сравнение комиссий SFTX и ONOF

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и ONOF

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ONOF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.28%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and ONOF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

ONOF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.39% for ONOF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и ONOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор