PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и MOOD

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%1.99%

Correlation

The correlation between SFTX and MOOD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов SFTX и MOOD

Секторы
SFTX
MOOD

Технологии

28.2%
27.6%

Финансовые услуги

16.2%
15.7%

Промышленность

12.1%
12.6%

Здравоохранение

10.1%
8.4%

Сырьевые материалы

8.6%
4.4%

Энергетика

8.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Технологии

SFTX
28.2%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
MOOD
15.7%

Промышленность

SFTX
12.1%
MOOD
12.6%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
MOOD
8.4%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
MOOD
4.4%

Энергетика

SFTX
8.0%
MOOD
3.7%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
MOOD
9.5%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
MOOD
7.9%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
MOOD
5.1%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
MOOD
2.7%

Недвижимость

SFTX
0.9%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

SFTX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

1.36

+1.25

Просадки

Сравнение просадок SFTX и MOOD

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-14.34%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-2.32%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и MOOD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

14.11%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

12.06%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

12.06%

+9.50%

Сравнение комиссий SFTX и MOOD

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и MOOD

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and MOOD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.68% for MOOD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор