Сравнение SFTX с HBTA
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у HBTA с доходностью 14.16%.
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 0.32% |
Correlation
The correlation between SFTX and HBTA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. HBTA — Ранг доходности на риск
SFTX
HBTA
Сравнение SFTX c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.61 | 0.91 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок SFTX и HBTA
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -26.73% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -4.21% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 17.16% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 24.81% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 24.81% | -3.25% |
Сравнение комиссий SFTX и HBTA
SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и HBTA
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HBTA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and HBTA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.20% for SFTX.
SFTX is categorized as Tactical Allocation, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор