PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и ELM

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%0.88%

Correlation

The correlation between SFTX and ELM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов SFTX и ELM

Секторы
SFTX
ELM

Технологии

28.2%
22.0%

Финансовые услуги

16.2%
18.3%

Промышленность

12.1%
12.6%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Сырьевые материалы

8.6%
5.4%

Энергетика

8.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Недвижимость

0.9%
4.7%

Технологии

SFTX
28.2%
ELM
22.0%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
ELM
18.3%

Промышленность

SFTX
12.1%
ELM
12.6%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
ELM
8.3%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
ELM
5.4%

Энергетика

SFTX
8.0%
ELM
4.8%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
ELM
9.1%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
ELM
6.6%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
ELM
5.2%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
ELM
3.0%

Недвижимость

SFTX
0.9%
ELM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с GDTELM с AGOXELM с COROELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

SFTX vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

1.49

+1.08

Просадки

Сравнение просадок SFTX и ELM

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-9.02%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.58%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.32%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

9.38%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

10.27%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

10.27%

+11.38%

Сравнение комиссий SFTX и ELM

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и ELM

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and ELM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Elm. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор