PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTBY с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTBY с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFTBY (SoftBank Group Corp.) is a stock, while FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Over the past 10 years, SFTBY returned 22.73%/yr vs 14.65%/yr for FPX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFTBY и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Group Corp. (SFTBY) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTBY показывает доходность 84.83%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции SFTBY превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 22.73% против 14.65% соответственно.

SFTBY

1 день
-4.31%
1 месяц
45.39%
С начала года
84.83%
6 месяцев
90.75%
1 год
303.08%
3 года*
69.36%
5 лет*
22.95%
10 лет*
22.73%

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTBY и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFTBY
SoftBank Group Corp.		84.83%97.32%31.21%4.09%-12.04%-37.79%79.48%33.08%-17.63%21.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between SFTBY and FPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2011 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoftBank Group Corp.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с SFTBY:
SFTBY с SOBKYSFTBY с SPYSFTBY с PRTHSFTBY с VTISFTBY с SEQUXSFTBY с DANSKE.COSFTBY с BX
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

SFTBY vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTBY
Ранг доходности на риск SFTBY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTBY c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Group Corp. (SFTBY) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFTBYFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
1.71

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.24

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

3.21

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

10.40

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFTBY vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFTBY на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа FPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFTBY и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTBYFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

1.71

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SFTBY и FPX

Максимальная просадка SFTBY за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTBY и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTBYFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.94%

-56.29%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.78%

-12.28%

-38.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-30.88%

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.04%

-43.14%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-43.14%

-22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-0.83%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.64%

-11.34%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

3.78%

+23.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SFTBY и FPX

SoftBank Group Corp. (SFTBY) имеет более высокую волатильность в 34.97% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SFTBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTBYFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.97%

6.22%

+28.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.23%

17.11%

+41.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.17%

23.10%

+52.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.45%

26.49%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

24.28%

+20.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTBY и FPX

SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.13%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.71%0.61%0.49%0.59%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SFTBY and FPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFTBY has higher volatility (34.97%) compared to FPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, SFTBY dropped -65.94% vs FPX's -56.29%.

SFTBY currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTBY и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор