Сравнение SFNNX с NOIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).
SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SFNNX и NOIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFNNX и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.49% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции SFNNX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.56% соответственно.
SFNNX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.98%
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFNNX и NOIEX
SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.
Доходность на риск
SFNNX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
SFNNX
NOIEX
Сравнение SFNNX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFNNX | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.04 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.62 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.35 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 6.27 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFNNX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.04 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SFNNX и NOIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFNNX и NOIEX
Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 4.76% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок SFNNX и NOIEX
Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и NOIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFNNX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -45.66% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.41% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -21.89% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -35.31% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.87% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -5.01% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.75% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFNNX и NOIEX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFNNX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.04% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.39% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 19.24% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.37% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.94% | -0.66% |