PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.98% против 6.20% соответственно.

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий SFNNX и FSKLX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

SFNNX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.53

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.09

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.09

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

7.33

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.53

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между SFNNX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и FSKLX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и FSKLX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFNNXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-27.26%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.64%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.99%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-27.26%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.92%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-5.14%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.46%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и FSKLX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFNNXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.55%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

7.50%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.34%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

11.45%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

11.90%

+5.38%