PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции FINVX по среднегодовой доходности: 10.98% против 10.36% соответственно.

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий SFNNX и FINVX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

SFNNX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.68

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.23

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.41

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

9.65

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FINVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.68

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между SFNNX и FINVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и FINVX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и FINVX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFNNXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-42.48%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.66%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-27.13%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-42.48%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.84%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-9.11%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и FINVX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.48% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFNNXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.58%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.99%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

17.67%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.62%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.01%

-0.73%