Сравнение SFM с GTT.PA
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 27.83%/yr for GTT.PA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и GTT.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как GTT.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GTT.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у GTT.PA с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям GTT.PA по среднегодовой доходности: 14.32% против 27.83% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
GTT.PA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 27.83%
Сравнение доходности по годам SFM и GTT.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 27.78% | 44.76% | 5.70% | 27.88% | 17.40% | 1.36% | 6.50% | 29.81% | 33.97% | 48.64% |
Correlation
The correlation between SFM and GTT.PA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between SFM and GTT.PA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. GTT.PA — Ранг доходности на риск
SFM
GTT.PA
Сравнение SFM c GTT.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | GTT.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.21 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.01 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и GTT.PA
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки GTT.PA в -62.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и GTT.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -62.30% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -13.37% | -48.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -22.35% | -41.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -31.29% | -32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -53.39% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -5.18% | -46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -15.37% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 5.94% | +39.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и GTT.PA
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTT.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 6.64% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 17.41% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 24.33% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 29.18% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 32.12% | +5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и GTT.PA
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.85% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и GTT.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Gaztransport & Technigaz SAS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and GTT.PA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и GTT.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор