Сравнение SFLR с SLYV
SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. SFLR is actively managed, while SLYV is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 14.88%/yr vs 14.32%/yr for SLYV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.
Доходность
Сравнение доходности SFLR и SLYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLR показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 19.47%.
SFLR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение доходности по годам SFLR и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.84% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 19.47% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -2.39% |
Correlation
The correlation between SFLR and SLYV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between SFLR and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLR vs. SLYV — Ранг доходности на риск
SFLR
SLYV
Сравнение SFLR c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLR | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.20 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 13.96 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLR и SLYV
Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и SLYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLR | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.13% | -61.15% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -9.36% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -28.68% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | 0.00% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -8.93% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.82% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLR и SLYV
Текущая волатильность для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) составляет 3.81%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLR | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.81% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 11.59% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 18.31% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 21.97% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 23.96% | -13.68% |
Сравнение комиссий SFLR и SLYV
SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLR и SLYV
Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SLYV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.32% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.75% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
SFLR and SLYV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLYV has higher volatility (4.81%) compared to SFLR (3.81%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs SLYV's -61.15%.
On 3-year performance, SFLR leads with 14.88% vs 14.32% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 14.88% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SLYV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.32% for SFLR.
SFLR is categorized as Options Trading, while SLYV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.15% for SLYV.
SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLR и SLYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор