PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с GAPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с GAPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. GAPAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и GAPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и GAPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		-2.34%21.27%24.08%20.25%-19.30%20.10%13.19%31.33%-11.39%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у GAPAX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции GAPAX по среднегодовой доходности: 13.25% против 11.79% соответственно.

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%

GAPAX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
20.06%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX
Часто сравнивают с GAPAX:
GAPAX с VFIAXGAPAX с GCGIXGAPAX с GSRAXGAPAX с GMGEXGAPAX с UCEQXGAPAX с GCCHXGAPAX с ARTHX

Сравнение комиссий SFLNX и GAPAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAPAX в 0.89%.

GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFLNX vs. GAPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GAPAX
Ранг доходности на риск GAPAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c GAPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXGAPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.65

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.39

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.52

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. GAPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAPAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и GAPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXGAPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между SFLNX и GAPAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и GAPAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GAPAX в 14.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		14.79%14.45%14.69%5.01%6.35%12.40%2.34%9.86%2.64%1.96%1.16%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и GAPAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке GAPAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и GAPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXGAPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-58.88%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.23%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-31.13%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-36.31%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.56%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-11.89%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.83%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и GAPAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXGAPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.43%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.29%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.21%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.99%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.96%

+0.45%