PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFIG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFIG с VCLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFIG (WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SFIG tracks the WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFIG returned 2.46%/yr vs 2.37%/yr for VCLT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFIG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности SFIG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFIG имеют среднегодовую доходность 2.46%, а акции VCLT немного отстают с 2.37%.

SFIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.18%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.46%

VCLT

1 день
0.28%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.83%
3 года*
4.56%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFIG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFIG
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund		0.61%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%4.41%6.25%1.80%1.63%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.27%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between SFIG and VCLT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.59

The correlation between SFIG and VCLT shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SFIG:
SFIG с FFUTSFIG с CTASFIG с BNOSFIG с DBOSFIG с BBCBSFIG с BSCQSFIG с IVES
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

SFIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIG
Ранг доходности на риск SFIG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIGVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.87

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.28

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.31

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

3.21

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFIG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFIG на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIG и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFIGVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.87

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.14

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SFIG и VCLT

Максимальная просадка SFIG за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIG и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFIGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-34.31%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-5.25%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-13.03%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-34.31%

+24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-34.31%

+21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-14.12%

+13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-8.16%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.13%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SFIG и VCLT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFIGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.25%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

5.75%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

7.93%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

12.77%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

12.84%

-9.42%

Сравнение комиссий SFIG и VCLT

SFIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIG и VCLT

Дивидендная доходность SFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VCLT в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFIG
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.53%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

SFIG and VCLT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.25%) compared to SFIG (0.61%). In terms of maximum drawdown, SFIG dropped -12.35% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, SFIG leads with 2.46% vs 2.37% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SFIG has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SFIG has performed better with a 2.46% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for SFIG.

VCLT has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.44% for SFIG.

SFIG tracks WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for SFIG and 0.04% for VCLT.

SFIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFIG и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор