PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с TEBRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Teberg Fund (TEBRX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и TEBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
TEBRX
Teberg Fund		-0.87%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TEBRX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции SFHYX уступали акциям TEBRX по среднегодовой доходности: 7.42% против 12.42% соответственно.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

TEBRX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.23%
1 год
23.06%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с UNAVXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с ABRZXTEBRX с HSTRXTEBRX с GOIIXTEBRX с ABRYX

Сравнение комиссий SFHYX и TEBRX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии TEBRX в 1.75%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
TEBRX
Teberg Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXTEBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.18

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.75

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.15

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

8.82

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа TEBRX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.18

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.67

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.51

+0.74

Корреляция

Корреляция между SFHYX и TEBRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и TEBRX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности TEBRX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и TEBRX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и TEBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-39.10%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-11.04%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-30.35%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-32.22%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-6.91%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.78%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.69%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и TEBRX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.58%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

12.59%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

19.87%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

19.85%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

18.59%

-12.32%