PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с DWTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с DWTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и DWTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и DWTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		1.28%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у DWTFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SFHYX уступали акциям DWTFX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.47% соответственно.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

DWTFX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
10.35%
1 год
28.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с GPIFXSFHYX с PRPFXSFHYX с UNAVXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX
Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с MOODDWTFX с AGOXDWTFX с GPIFXDWTFX с CRDBXDWTFX с COTZXDWTFX с MFTFXDWTFX с HSTRX

Сравнение комиссий SFHYX и DWTFX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии DWTFX в 1.69%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXDWTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.35

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.71

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.78

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

6.55

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DWTFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и DWTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXDWTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.35

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.52

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.33

+0.92

Корреляция

Корреляция между SFHYX и DWTFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и DWTFX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности DWTFX в 10.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.47%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и DWTFX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и DWTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXDWTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-46.24%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-16.49%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-19.87%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-32.51%

+18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-13.53%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-9.14%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.49%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и DWTFX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXDWTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

7.62%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

17.94%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

21.31%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

15.80%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

16.30%

-10.03%