Сравнение SFHYX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -0.94% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.76% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции SFHYX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 7.43% против 8.08% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 7.43%
AQRIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и AQRIX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
SFHYX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
SFHYX
AQRIX
Сравнение SFHYX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.31 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.77 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.74 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.34 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.31 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и AQRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и AQRIX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности AQRIX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.63% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.75% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и AQRIX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -19.37% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -7.59% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -19.37% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -19.37% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.44% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -4.86% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.25% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и AQRIX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 0.53%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 4.61% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 7.86% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 12.05% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 10.64% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 9.76% | -3.49% |