PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

SFGIX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		3.05%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, SFGIX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции SFGIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.39% соответственно.

SFGIX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.89%
С начала года
3.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
30.62%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.82%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с DREGXSFGIX с XCEMSFGIX с SFVLXSFGIX с EITEXSFGIX с BEMIXSFGIX с EAEMX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий SFGIX и LZEMX

SFGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Доходность на риск

SFGIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.95

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.72

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.86

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

14.21

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между SFGIX и LZEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и LZEMX

Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		3.28%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и LZEMX

Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-60.08%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.42%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-30.55%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-44.08%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-9.04%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-16.71%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.89%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и LZEMX

Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.23%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.72%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.30%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.11%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.34%

-1.30%