PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFEB с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFEB с FDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SFEB (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SFEB is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. SFEB is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, SFEB returned 21.90% vs 25.91% for FDL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SFEB charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SFEB и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFEB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.

SFEB

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.62%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.18%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.89%
1 год
25.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFEB и FDL

2026 (YTD)20252024
SFEB
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February		8.38%9.24%9.54%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.42%14.79%16.52%

Correlation

The correlation between SFEB and FDL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.49

The correlation between SFEB and FDL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SFEB:
SFEB с DBOSFEB с CPSPSFEB с GRIDSFEB с DBESFEB с KFEBSFEB с PMAPSFEB с PQAP
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SFEB vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFEB
Ранг доходности на риск SFEB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFEB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFEB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFEB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFEB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFEB c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFEBFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.54

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

6.09

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

14.81

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFEB vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFEB на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFEB и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFEBFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.45

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SFEB и FDL

Максимальная просадка SFEB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFEB и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFEBFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-65.93%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-4.27%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-9.65%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.75%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SFEB и FDL

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) составляет 2.69%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFEBFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.84%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

7.78%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

11.27%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

14.31%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

17.11%

-5.02%

Сравнение комиссий SFEB и FDL

SFEB берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFEB и FDL

SFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SFEB
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFEB and FDL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.84%) compared to SFEB (2.69%). In terms of maximum drawdown, SFEB dropped -16.67% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.91% vs 21.90% for SFEB. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SFEB has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.91% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for SFEB.

FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for SFEB.

SFEB is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.90% for SFEB and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFEB и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор