Сравнение SFD с MO
SFD (Smithfield Foods, Inc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SFD in Packaged Foods, MO in Tobacco. Over the past year, SFD returned 11.82% vs 32.49% for MO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFD и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFD показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%.
SFD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам SFD и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFD Smithfield Foods, Inc | 17.45% | 10.98% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 15.61% |
Correlation
The correlation between SFD and MO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SFD:
$10.08B
MO:
$121.95B
SFD:
$2.56
MO:
$4.80
SFD:
10.02
MO:
15.22
SFD:
0.01
MO:
0.33
SFD:
0.65
MO:
5.62
SFD:
$15.56B
MO:
$21.82B
SFD:
$2.09B
MO:
$14.80B
SFD:
$1.57B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFD vs. MO — Ранг доходности на риск
SFD
MO
Сравнение SFD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smithfield Foods, Inc (SFD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFD | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.99 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.99 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFD и MO
Максимальная просадка SFD за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFD и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -65.43% | +47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -16.40% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -1.38% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -11.91% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 6.53% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFD и MO
Smithfield Foods, Inc (SFD) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.72% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.37% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 18.19% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 23.23% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 20.82% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 23.07% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFD и MO
Дивидендная доходность SFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SFD Smithfield Foods, Inc | 4.39% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smithfield Foods, Inc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFD и MO
SFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о валовой прибыли в 511.00M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFD and MO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFD has higher volatility (7.72%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, SFD dropped -18.43% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFD и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор