Сравнение SFD с HSY
SFD (Smithfield Foods, Inc) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SFD in Packaged Foods, HSY in Confectioners. Over the past year, SFD returned 15.44% vs 15.70% for HSY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFD и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFD показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 2.11%.
SFD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам SFD и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFD Smithfield Foods, Inc | 17.81% | 18.29% |
HSY The Hershey Company | 2.11% | 25.52% |
Correlation
The correlation between SFD and HSY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SFD:
$10.14B
HSY:
$37.42B
SFD:
$2.56
HSY:
$5.38
SFD:
10.05
HSY:
34.08
SFD:
0.65
HSY:
3.11
SFD:
1.48
HSY:
7.91
SFD:
$15.56B
HSY:
$11.99B
SFD:
$2.09B
HSY:
$4.17B
SFD:
$1.57B
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFD vs. HSY — Ранг доходности на риск
SFD
HSY
Сравнение SFD c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smithfield Foods, Inc (SFD) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFD | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.69 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.71 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SFD и HSY
Максимальная просадка SFD за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFD и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -49.15% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -22.97% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -27.41% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -13.09% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 9.21% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFD и HSY
Текущая волатильность для Smithfield Foods, Inc (SFD) составляет 5.39%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что SFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 8.56% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 19.47% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 27.20% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.15% | 22.65% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 23.40% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFD и HSY
Дивидендная доходность SFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности HSY в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.08% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
SFD Smithfield Foods, Inc | 4.38% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFD и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smithfield Foods, Inc и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFD и HSY
SFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о валовой прибыли в 511.00M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
SFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
SFD and HSY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (8.56%) compared to SFD (5.39%). In terms of maximum drawdown, SFD dropped -18.43% vs HSY's -49.15%.
SFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFD и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор