Сравнение SFBDX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBDX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | -0.68% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SFBDX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.34% соответственно.
SFBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.76%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFBDX и NQP
SFBDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
SFBDX vs. NQP — Ранг доходности на риск
SFBDX
NQP
Сравнение SFBDX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.27 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.27 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.94 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.41 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SFBDX и NQP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и NQP
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.03% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и NQP
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBDX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -41.87% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -4.63% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -32.41% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -32.41% | +20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.68% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.93% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.69% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и NQP
Текущая волатильность для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) составляет 1.01%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBDX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.13% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 5.32% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 9.22% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 9.80% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 10.85% | -7.46% |