PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFAAX с WFTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFAAX с WFTAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFAAX (Allspring Index Asset Allocation Fund) and WFTAX (Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund) are both mutual funds - SFAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while WFTAX is a Municipal Bonds fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SFAAX returned 9.45%/yr vs 1.64%/yr for WFTAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SFAAX charges 1.08%/yr vs 0.70%/yr for WFTAX.

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и WFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у WFTAX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции SFAAX превзошли акции WFTAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 1.64% соответственно.

SFAAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.04%
1 год
16.07%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.45%

WFTAX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.31%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFAAX и WFTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		5.76%11.39%14.61%16.64%-17.03%15.76%16.21%21.52%-2.82%12.25%
WFTAX
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund		1.17%4.01%1.76%4.25%-6.63%1.03%3.91%6.15%0.91%4.41%

Correlation

The correlation between SFAAX and WFTAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

-0.02

The correlation between SFAAX and WFTAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Asset Allocation Fund

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund

Часто сравнивают с SFAAX:
SFAAX с VOOSFAAX с WFIOXSFAAX с SPYSFAAX с FEPIXSFAAX с VBINXSFAAX с VBIAXSFAAX с VTI
Часто сравнивают с WFTAX:
WFTAX с SENAXWFTAX с WFMIXWFTAX с ATOIXWFTAX с EVSAXWFTAX с FHMIXWFTAX с EKJAXWFTAX с DNYMX

Доходность на риск

SFAAX vs. WFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг доходности на риск SFAAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WFTAX
Ранг доходности на риск WFTAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFTAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFTAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFTAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFTAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFTAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFAAX c WFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFAAXWFTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.65

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.08

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.24

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

7.55

+4.74

SFAAX vs. WFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFTAX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и WFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и WFTAX

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки WFTAX в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и WFTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFAAXWFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.78%

-10.52%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-2.43%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-3.97%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-10.52%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.32%

-10.52%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.60%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-1.77%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.72%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и WFTAX

Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFAAXWFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.65%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

1.65%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

2.06%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

2.90%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

3.09%

+8.34%

Сравнение комиссий SFAAX и WFTAX

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WFTAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и WFTAX

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности WFTAX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		11.73%12.65%12.74%7.46%4.98%5.92%3.77%3.60%3.88%1.27%1.66%6.34%
WFTAX
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund		2.94%2.89%2.85%2.28%2.30%1.96%2.11%2.48%2.47%2.37%2.37%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SFAAX and WFTAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFAAX has higher volatility (3.31%) compared to WFTAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, SFAAX dropped -47.78% vs WFTAX's -10.52%.

WFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFAAX и WFTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор