PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFTAX с DNYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFTAX с DNYMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFTAX (Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund) and DNYMX (DFA NY Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, WFTAX returned 1.74%/yr vs 1.34%/yr for DNYMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WFTAX charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for DNYMX.

Доходность

Сравнение доходности WFTAX и DNYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) и DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFTAX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DNYMX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции WFTAX превзошли акции DNYMX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.34% соответственно.

WFTAX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.61%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.74%

DNYMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.99%
3 года*
2.82%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFTAX и DNYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFTAX
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund		1.17%4.01%1.76%4.25%-6.63%1.03%3.91%6.15%0.91%4.41%
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		0.98%2.69%2.87%2.76%-1.17%-0.10%1.26%2.42%1.02%1.74%

Correlation

The correlation between WFTAX and DNYMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.45

Over the past year, the correlation between WFTAX and DNYMX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund

DFA NY Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с WFTAX:
WFTAX с EVSAXWFTAX с FHMIXWFTAX с EKBAXWFTAX с MUJWFTAX с SENAXWFTAX с WFMIXWFTAX с EKJAX
Часто сравнивают с DNYMX:
DNYMX с NYFDNYMX с VWALXDNYMX с NNYDNYMX с DCARXDNYMX с NMIDNYMX с DFQTXDNYMX с FHMIX

Доходность на риск

WFTAX vs. DNYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFTAX
Ранг доходности на риск WFTAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFTAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFTAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFTAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DNYMX
Ранг доходности на риск DNYMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFTAX c DNYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) и DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFTAXDNYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
4.63

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
10.39

-6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

4.18

-2.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

12.55

-10.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

56.41

-48.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFTAX vs. DNYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFTAX на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа DNYMX равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFTAX и DNYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFTAXDNYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

4.63

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.82

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.33

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WFTAX и DNYMX

Максимальная просадка WFTAX за все время составила -10.52%, что больше максимальной просадки DNYMX в -3.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFTAX и DNYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFTAXDNYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-3.19%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-0.24%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-0.98%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.52%

-2.53%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.52%

-3.19%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.42%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.05%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WFTAX и DNYMX

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что WFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFTAXDNYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.20%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.49%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

0.65%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

0.88%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

1.05%

+2.04%

Сравнение комиссий WFTAX и DNYMX

WFTAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DNYMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFTAX и DNYMX

Дивидендная доходность WFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DNYMX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		2.65%2.36%2.73%1.92%0.70%0.59%1.06%1.31%1.21%1.04%1.08%0.00%
WFTAX
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund		2.94%2.89%2.85%2.28%2.30%1.96%2.11%2.48%2.47%2.37%2.37%2.00%

Часто задаваемые вопросы

WFTAX and DNYMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFTAX has higher volatility (0.88%) compared to DNYMX (0.20%). In terms of maximum drawdown, WFTAX dropped -10.52% vs DNYMX's -3.19%.

DNYMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFTAX и DNYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор