PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEVAX с NCBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEVAX с NCBVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

SEVAX (Guggenheim SMid Cap Value Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SEVAX returned 8.85%/yr vs 8.15%/yr for NCBVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEVAX charges 1.19%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.

Доходность

Сравнение доходности SEVAX и NCBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEVAX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у NCBVX с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции SEVAX превзошли акции NCBVX по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.15% соответственно.

SEVAX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
11.18%
С начала года
11.18%
1 год
16.38%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.09%
10 лет*
8.85%

NCBVX

1 день
0.00%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
18.50%
С начала года
18.50%
1 год
27.51%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEVAX и NCBVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEVAX
Guggenheim SMid Cap Value Fund		11.18%7.18%-1.97%9.34%-2.07%23.63%3.56%26.83%-13.22%13.38%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		18.50%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%

Correlation

The correlation between SEVAX and NCBVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1998 г.

0.91

The correlation between SEVAX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim SMid Cap Value Fund

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SEVAX:
SEVAX с VVOAXSEVAX с GOFSEVAX с ARFFXSEVAX с FIUSXSEVAX с FASOXSEVAX с GIUSXSEVAX с FIMVX
Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с FCVFXNCBVX с KMDIXNCBVX с MVEIXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVXNCBVX с MVCKX

Доходность на риск

SEVAX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVAX
Ранг доходности на риск SEVAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVAX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEVAXNCBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.12

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.05

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.45

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

16.04

-9.22

SEVAX vs. NCBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа NCBVX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVAX и NCBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEVAX и NCBVX

Максимальная просадка SEVAX за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVAX и NCBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEVAXNCBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-60.64%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.31%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-21.27%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-23.15%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-57.50%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.64%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.08%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.75%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVAX и NCBVX

Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEVAXNCBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.34%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.98%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.33%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

18.78%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

22.58%

-1.98%

Сравнение комиссий SEVAX и NCBVX

SEVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVAX и NCBVX

Дивидендная доходность SEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности NCBVX в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.58%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%
SEVAX
Guggenheim SMid Cap Value Fund		12.75%14.18%0.00%1.58%5.49%6.98%0.00%4.25%15.53%7.55%3.12%18.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SEVAX and NCBVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEVAX has higher volatility (4.99%) compared to NCBVX (4.34%). In terms of maximum drawdown, SEVAX dropped -50.99% vs NCBVX's -60.64%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEVAX и NCBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор