PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETMX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETMX с LBSAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SETMX (Columbia Intermediate Municipal Bond Fund) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - SETMX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SETMX returned 2.09%/yr vs 12.24%/yr for LBSAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SETMX charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.

Доходность

Сравнение доходности SETMX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETMX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции SETMX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 12.24% соответственно.

SETMX

1 день
0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.02%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.35%
10 лет*
2.09%

LBSAX

1 день
0.72%
1 месяц
1.34%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.11%
1 год
21.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.42%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETMX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETMX
Columbia Intermediate Municipal Bond Fund		1.53%5.29%2.50%4.90%-7.36%1.54%4.05%6.97%0.39%4.40%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		8.67%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Correlation

The correlation between SETMX and LBSAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г.

-0.09

The correlation between SETMX and LBSAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Intermediate Municipal Bond Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с SETMX:
SETMX с LSMSXSETMX с CTCAXSETMX с USMTXSETMX с FSMUXSETMX с USMSXSETMX с BATVXSETMX с FMBIX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Доходность на риск

SETMX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETMX
Ранг доходности на риск SETMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETMX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETMX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMXLBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.35

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.36

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.42

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.86

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

14.51

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETMX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETMX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETMX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.35

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.63

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SETMX и LBSAX

Максимальная просадка SETMX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETMX и LBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-47.89%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-5.52%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-13.03%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-17.16%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

-32.82%

+21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-5.25%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.47%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SETMX и LBSAX

Текущая волатильность для Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX) составляет 0.80%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SETMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.45%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

6.86%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

9.09%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

13.27%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

15.69%

-12.48%

Сравнение комиссий SETMX и LBSAX

SETMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETMX и LBSAX

Дивидендная доходность SETMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LBSAX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.74%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
SETMX
Columbia Intermediate Municipal Bond Fund		3.38%4.47%3.42%3.05%2.98%3.07%3.28%3.74%3.00%3.16%3.25%3.37%

Часто задаваемые вопросы

SETMX and LBSAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBSAX has higher volatility (2.45%) compared to SETMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, SETMX dropped -11.15% vs LBSAX's -47.89%.

SETMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETMX и LBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор