PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765L6377

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

13 июн. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SETMX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX) показал доход в -0.70% с начала года и 2.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SETMX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SETMX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-1.36%

1 год

2.12%

3 года

2.01%

5 лет

1.07%

10 лет

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SETMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%0.89%-1.18%-0.57%-0.21%-0.70%
20240.10%0.17%0.19%-0.76%-0.03%1.23%0.71%0.70%0.79%-0.97%1.01%-0.66%2.50%
20232.09%-1.63%1.46%-0.15%-0.45%0.70%0.29%-0.56%-1.75%-0.69%4.04%1.89%5.22%
2022-2.15%-0.58%-2.32%-2.08%0.69%-1.19%1.95%-1.48%-2.77%-0.57%3.12%0.18%-7.13%
20210.53%-1.19%0.53%0.71%0.43%0.24%0.71%-0.15%-0.72%-0.24%0.71%-0.24%1.32%
20201.57%1.07%-4.03%-1.79%2.73%1.11%1.49%-0.05%0.23%-0.14%1.19%0.78%4.06%
20190.77%0.55%1.15%0.36%1.23%0.54%0.83%1.20%-0.69%0.16%0.15%0.28%6.72%
2018-0.97%-0.34%0.18%-0.32%0.86%0.17%0.27%0.08%-0.51%-0.50%0.91%0.87%0.68%
20170.48%0.54%0.28%0.65%1.32%-0.31%0.65%0.83%-0.31%-0.02%-0.50%0.75%4.43%
20161.20%0.06%0.26%0.63%0.18%1.45%-0.10%0.17%-0.48%-0.85%-3.29%0.77%-0.08%
20151.49%-0.93%0.19%-0.46%-0.46%0.00%0.67%0.20%0.65%0.47%0.28%0.66%2.77%
20141.75%1.03%-0.16%1.05%1.05%-0.08%0.21%1.04%0.01%0.67%0.01%0.36%7.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SETMX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SETMX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SETMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Intermediate Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.90%3.00%3.10%3.20%3.30%3.40%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.32$0.32$0.31$0.30$0.35$0.37$0.34$0.33$0.34$0.36$0.38

Дивидендный доход

3.11%3.42%3.33%3.24%2.86%3.29%3.51%3.28%3.18%3.25%3.37%3.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.00$0.05$0.30
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.07$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 11.14%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Intermediate Municipal Bond Fund составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.14%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.48430 сент. 2024 г.792
-10.81%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-8.41%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.6215 янв. 2009 г.247
-6.14%12 мар. 2004 г.4413 мая 2004 г.11325 окт. 2004 г.157
-5.71%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.20111 апр. 2014 г.238
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...