- ISIN
- US19765L6377
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 13 июн. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SETMX
Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции SETMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SETMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX) показал доход в 1.53% с начала года и 6.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SETMX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Columbia Intermediate Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 2.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SETMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SETMX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 1 мая 1996 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 0.98% | -1.78% | 0.92% | 0.29% | 0.21% | 1.53% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 1.15% | -0.89% | -0.29% | 0.08% | 0.71% | -0.02% | 0.61% | 1.68% | 0.92% | 0.28% | 0.29% | 5.29% |
| 2024 | 0.10% | 0.17% | -0.10% | -0.75% | -0.03% | 0.96% | 0.71% | 0.70% | 0.80% | -0.97% | 1.29% | -0.37% | 2.50% |
| 2023 | 2.09% | -1.63% | 1.46% | -0.15% | -0.45% | 0.70% | 0.29% | -0.56% | -1.75% | -0.98% | 4.04% | 1.89% | 4.90% |
| 2022 | -2.15% | -0.57% | -2.56% | -2.08% | 0.69% | -1.19% | 1.95% | -1.48% | -2.77% | -0.57% | 3.12% | 0.18% | -7.36% |
| 2021 | 0.52% | -1.19% | 0.53% | 0.71% | 0.43% | 0.24% | 0.71% | -0.15% | -0.72% | -0.24% | 0.71% | 0.00% | 1.54% |
Метрики бенчмарка
Columbia Intermediate Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund captured 12.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.14%
- Участие в снижении
- -1.37%
Комиссия
Комиссия SETMX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SETMX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Intermediate Municipal Bond Fund (SETMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SETMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.36 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.69 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 12.34 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.43 | $0.32 | $0.29 | $0.28 | $0.32 | $0.35 | $0.39 | $0.31 | $0.33 | $0.34 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.38% | 4.47% | 3.42% | 3.05% | 2.98% | 3.07% | 3.28% | 3.74% | 3.00% | 3.16% | 3.25% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 11.15%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 571 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Intermediate Municipal Bond Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.15%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 3mo | 3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.81%март 2020 г. | 10d | 8mo 15d | 8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.43%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 3mo 1d | 11mo 27dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -6.14%май 2004 г. | 2mo 2d | 5mo 19d | 7mo 21dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.98%июнь 2013 г. | 1mo 23d | 10mo 9d | 12mo 2dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| SETMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -56.78% | +45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -9.10% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -18.90% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -25.43% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -33.92% | +22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.97% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.72% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.97% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SETMX
Добавьте Columbia Intermediate Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SETMX