PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с ZMT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETM с ZMT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO).

SETM и ZMT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SETM и ZMT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETM и ZMT.TO

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%-11.03%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		11.63%70.99%6.19%-1.11%
Разные валюты инструментов

SETM торгуется в USD, в то время как ZMT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZMT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у ZMT.TO с доходностью 11.63%.

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMT.TO

1 день
3.29%
1 месяц
-12.98%
С начала года
11.63%
6 месяцев
29.61%
1 год
101.08%
3 года*
28.47%
5 лет*
15.32%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO
Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SPYZMT.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий SETM и ZMT.TO

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZMT.TO в 0.61%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Доходность на риск

SETM vs. ZMT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c ZMT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMZMT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.42

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.90

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

4.09

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

12.86

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. ZMT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMT.TO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и ZMT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMZMT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.42

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.00

+0.55

Корреляция

Корреляция между SETM и ZMT.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и ZMT.TO

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ZMT.TO в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SETM и ZMT.TO

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки ZMT.TO в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и ZMT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SETMZMT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-80.73%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-23.81%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-11.66%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-43.55%

+28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

7.67%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и ZMT.TO

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеют волатильность 16.58% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETMZMT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

17.27%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

33.66%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

42.01%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

36.62%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

36.67%

-0.45%