PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с COPP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETM с COPP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO).

SETM и COPP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SETM и COPP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETM и COPP.TO

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%-11.03%
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		3.35%74.79%6.24%-4.86%
Разные валюты инструментов

SETM торгуется в USD, в то время как COPP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у COPP.TO с доходностью 3.35%.

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP.TO

1 день
2.59%
1 месяц
-16.45%
С начала года
3.35%
6 месяцев
23.95%
1 год
83.75%
3 года*
24.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Global X Copper Producers Index ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO
Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TOCOPP.TO с COPX

Сравнение комиссий SETM и COPP.TO

И SETM, и COPP.TO имеют комиссию равную 0.65%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF

Доходность на риск

SETM vs. COPP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c COPP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMCOPP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.90

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.37

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

2.91

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

10.77

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. COPP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа COPP.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и COPP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMCOPP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.90

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между SETM и COPP.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и COPP.TO

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности COPP.TO в 0.17%

TTM2025202420232022
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%0.00%
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%

Просадки

Сравнение просадок SETM и COPP.TO

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке COPP.TO в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и COPP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SETMCOPP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-40.80%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-28.09%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-16.68%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-14.24%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

7.49%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и COPP.TO

Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 16.58%, в то время как у Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETMCOPP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

17.46%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

33.07%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

44.26%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

40.41%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

40.41%

-4.19%