Сравнение SETH с ARKB
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 0.18% vs -39.62% for ARKB. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -27.41%.
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -42.50% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 99.47% |
Correlation
The correlation between SETH and ARKB is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SETH and ARKB has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ARKB — Ранг доходности на риск
SETH
ARKB
Сравнение SETH c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.80 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -1.39 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.91 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.27 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и ARKB
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -49.45% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -49.45% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -49.45% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -16.04% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 28.57% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ARKB
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 9.08% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 33.76% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.46% | 43.58% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.49% | 49.93% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 49.93% | +19.56% |
Сравнение комиссий SETH и ARKB
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ARKB
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ARKB have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.63%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ARKB's -49.45%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.00% for ARKB.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.21% for ARKB.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор