PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETAX с FRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SETAX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETAX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		3.08%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SETAX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 5.71% против 5.31% соответственно.

SETAX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.12%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.71%

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с CREMXSETAX с IRFIXSETAX с FESIXSETAX с AIGYXSETAX с FASGXSETAX с FIKLX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Сравнение комиссий SETAX и FRIFX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.

SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund

Доходность на риск

SETAX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.97

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.30

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.14

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.83

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.97

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.72

-0.43

Корреляция

Корреляция между SETAX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и FRIFX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FRIFX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		11.51%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SETAX и FRIFX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SETAXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-38.27%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-4.34%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-18.12%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-34.50%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-2.70%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-4.29%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.03%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и FRIFX

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETAXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.69%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.93%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

4.96%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

6.50%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

9.47%

+11.65%