PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETAX с FARCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETAX (SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, SETAX returned 6.41%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SETAX charges 1.14%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности SETAX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SETAX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.60% соответственно.

SETAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
9.68%
1 год
11.38%
3 года*
11.80%
5 лет*
4.62%
10 лет*
6.41%

FARCX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.81%
1 год
14.32%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETAX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		10.26%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.64%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between SETAX and FARCX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.99

The correlation between SETAX and FARCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с IRFIXSETAX с CREMXSETAX с FESIXSETAX с FIKLXSETAX с AIGYXSETAX с JERIX
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FREL

Доходность на риск

SETAX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.07

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.50

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.77

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.75

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARCX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SETAX и FARCX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETAXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-70.62%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.83%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-17.59%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-31.77%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-41.05%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.20%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-10.45%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.39%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и FARCX

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETAXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.64%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.29%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.98%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

18.34%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

20.16%

+0.96%

Сравнение комиссий SETAX и FARCX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и FARCX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности FARCX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		10.76%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SETAX and FARCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SETAX has higher volatility (3.83%) compared to FARCX (3.64%). In terms of maximum drawdown, SETAX dropped -75.06% vs FARCX's -70.62%.

FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETAX и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор