Сравнение SERV с UMAC
SERV (Serve Robotics Inc) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. SERV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UMAC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, SERV returned -28.66% vs 338.60% for UMAC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SERV и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SERV показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 126.53%.
SERV
- 1 день
- -9.15%
- 1 месяц
- -11.87%
- С начала года
- -20.62%
- 6 месяцев
- -30.17%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAC
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- 108.98%
- С начала года
- 126.53%
- 6 месяцев
- 179.92%
- 1 год
- 338.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SERV и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | -20.62% | -23.11% | -46.00% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 126.53% | -24.26% | 511.64% |
Correlation
The correlation between SERV and UMAC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between SERV and UMAC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SERV:
$620.50M
UMAC:
$1.39B
SERV:
-$2.07
UMAC:
-$0.18
SERV:
105.14
UMAC:
52.90
SERV:
1.95
UMAC:
4.19
SERV:
$5.19M
UMAC:
$17.25M
SERV:
-$22.91M
UMAC:
$5.92M
SERV:
-$138.16M
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SERV vs. UMAC — Ранг доходности на риск
SERV
UMAC
Сравнение SERV c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serve Robotics Inc (SERV) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SERV | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 6.48 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 13.17 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SERV | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.51 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.02 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок SERV и UMAC
Максимальная просадка SERV за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SERV и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SERV | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -75.61% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -52.63% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.04% | -13.64% | -53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.71% | -44.34% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.65% | 25.86% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SERV и UMAC
Текущая волатильность для Serve Robotics Inc (SERV) составляет 18.11%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 58.89%. Это указывает на то, что SERV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SERV | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.11% | 58.89% | -40.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.67% | 98.43% | -38.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 137.32% | -47.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.06% | 164.16% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.06% | 164.16% | +25.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SERV и UMAC
Ни SERV, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SERV и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Serve Robotics Inc и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SERV and UMAC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (58.89%) compared to SERV (18.11%). In terms of maximum drawdown, SERV dropped -92.72% vs UMAC's -75.61%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SERV и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор