PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с LLDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с LLDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и LLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и LLDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.21%6.19%5.59%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у LLDYX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции SEQUX превзошли акции LLDYX по среднегодовой доходности: 10.90% против 2.81% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

LLDYX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.34%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с QQQ

Сравнение комиссий SEQUX и LLDYX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.

SEQUX
Sequoia Fund
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. LLDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXLLDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.67

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.77

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.73

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

13.92

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. LLDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа LLDYX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXLLDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.67

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.09

-0.42

Корреляция

Корреляция между SEQUX и LLDYX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и LLDYX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности LLDYX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.80%5.21%5.16%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и LLDYX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и LLDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXLLDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-10.54%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-1.29%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-7.43%

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-9.67%

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-1.03%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-1.21%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

0.34%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и LLDYX

Sequoia Fund (SEQUX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXLLDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.78%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

1.55%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

2.64%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

2.73%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

2.58%

+15.29%