Сравнение SEQUX с ACIHX
SEQUX (Sequoia Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, SEQUX returned 18.62%/yr vs 22.56%/yr for ACIHX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEQUX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности SEQUX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEQUX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.50%.
SEQUX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 12.06%
ACIHX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEQUX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEQUX Sequoia Fund | -2.17% | 22.01% | 20.77% | 27.83% | -7.67% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.50% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between SEQUX and ACIHX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between SEQUX and ACIHX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEQUX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
SEQUX
ACIHX
Сравнение SEQUX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEQUX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.56 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 5.24 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEQUX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.62 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SEQUX и ACIHX
Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEQUX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.81% | -24.00% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -16.40% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -24.00% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.83% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -4.88% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEQUX и ACIHX
Sequoia Fund (SEQUX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEQUX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.92% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.01% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 15.79% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 21.05% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 21.05% | -3.04% |
Сравнение комиссий SEQUX и ACIHX
SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEQUX и ACIHX
Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности ACIHX в 14.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.84% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEQUX Sequoia Fund | 9.93% | 9.72% | 4.97% | 0.00% | 3.09% | 14.82% | 13.50% | 8.14% | 25.71% | 13.72% | 18.84% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
SEQUX and ACIHX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEQUX has higher volatility (4.87%) compared to ACIHX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SEQUX dropped -45.81% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEQUX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор