PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEQAX с VTWAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEQAX (Guggenheim World Equity Income Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SEQAX returned 8.30%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEQAX charges 1.20%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности SEQAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEQAX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

SEQAX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.57%
1 год
29.42%
3 года*
16.29%
5 лет*
8.30%
10 лет*
9.44%

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.31%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.74%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEQAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEQAX
Guggenheim World Equity Income Fund		10.52%22.37%5.57%12.10%-9.30%21.30%6.14%14.63%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between SEQAX and VTWAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between SEQAX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim World Equity Income Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SEQAX:
SEQAX с GQFPXSEQAX с GCCHXSEQAX с SVTAXSEQAX с LVAGXSEQAX с SECUXSEQAX с GIOIXSEQAX с GQRPX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

SEQAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQAX
Ранг доходности на риск SEQAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQAXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.39

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.28

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.06

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

13.70

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQAXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SEQAX и VTWAX

Максимальная просадка SEQAX за все время составила -52.69%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQAX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEQAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.69%

-34.20%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.64%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-16.43%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-26.40%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.44%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-5.30%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.15%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQAX и VTWAX

Текущая волатильность для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что SEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEQAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.56%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.84%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.39%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.71%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.19%

-3.27%

Сравнение комиссий SEQAX и VTWAX

SEQAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQAX и VTWAX

Дивидендная доходность SEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQAX
Guggenheim World Equity Income Fund		13.34%14.91%1.34%1.82%2.16%29.17%1.69%2.45%3.24%2.18%2.32%2.28%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEQAX and VTWAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.56%) compared to SEQAX (2.91%). In terms of maximum drawdown, SEQAX dropped -52.69% vs VTWAX's -34.20%.

SEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEQAX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор