Сравнение SEPW с OCTW
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both exchange-traded funds - SEPW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. SEPW is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past year, SEPW returned 10.48% vs 10.79% for OCTW. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPW показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью 6.31%.
SEPW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.57%
OCTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $659.25K | $1.03M | $4.48M | |
| $358.46K | $256.47K | $325.55K |
Сравнение доходности по годам SEPW и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 5.74% | 10.42% | 11.05% | 3.50% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 6.31% | 9.68% | 8.67% | 6.03% |
Correlation
The correlation between SEPW and OCTW is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between SEPW and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. OCTW — Ранг доходности на риск
SEPW
OCTW
Сравнение SEPW c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPW | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.96 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 15.03 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPW и OCTW
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, примерно равная максимальной просадке OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -8.38% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.65% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.80% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.72% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и OCTW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.82%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.22% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 3.88% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.92% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.34% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.10% | +0.20% |
Сравнение комиссий SEPW и OCTW
И SEPW, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и OCTW
Ни SEPW, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEPW and OCTW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTW has higher volatility (1.22%) compared to SEPW (0.82%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs OCTW's -8.38%.
On 1-year performance, OCTW leads with 10.79% vs 10.48% for SEPW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTW has performed better with a 10.79% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPW and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.
SEPW and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SEPW is categorized as Options Trading, while OCTW is Defined Outcome.
SEPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор