PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPW с JANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPW с JANW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 12.39% vs 12.20% for JANW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEPW и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPW показывает доходность 3.80%, а JANW немного ниже – 3.73%.

SEPW

1 день
-0.42%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.23%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
-0.80%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.73%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.20%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPW и JANW

2026 (YTD)202520242023
SEPW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF		3.80%10.42%11.05%3.74%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		3.73%10.05%10.99%3.57%

Correlation

The correlation between SEPW and JANW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between SEPW and JANW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPW и JANW

Секторы
SEPW
JANW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SEPW
36.2%
JANW
36.2%

Финансовые услуги

SEPW
11.9%
JANW
11.9%

Коммуникационные услуги

SEPW
10.9%
JANW
10.9%

Потребительский циклический сектор

SEPW
10.1%
JANW
10.1%

Здравоохранение

SEPW
8.4%
JANW
8.4%

Промышленность

SEPW
8.1%
JANW
8.1%

Потребительский защитный сектор

SEPW
4.9%
JANW
4.9%

Энергетика

SEPW
3.5%
JANW
3.5%

Коммунальные услуги

SEPW
2.3%
JANW
2.3%

Недвижимость

SEPW
1.9%
JANW
1.9%

Сырьевые материалы

SEPW
1.8%
JANW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с SEPW:
SEPW с APRQSEPW с AAPRSEPW с DBOSEPW с NVDYSEPW с APRWSEPW с MRCPSEPW с BNO
Часто сравнивают с JANW:
JANW с APRPJANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с FEBPJANW с OCTTJANW с AIOO

Доходность на риск

SEPW vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPW
Ранг доходности на риск SEPW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPW c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPWJANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.63

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.90

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.36

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.17

18.50

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPW vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPW на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPW и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPWJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SEPW и JANW

Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и JANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPWJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.43%

-9.69%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.65%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.80%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.23%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPW и JANW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.64%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPWJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.09%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

3.75%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

4.67%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

6.78%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

6.67%

-0.22%

Сравнение комиссий SEPW и JANW

И SEPW, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPW и JANW

Ни SEPW, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEPW and JANW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANW has higher volatility (1.09%) compared to SEPW (0.64%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs JANW's -9.69%.

On 1-year performance, SEPW leads with 12.39% vs 12.20% for JANW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPW has performed better with a 12.39% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPW and JANW have the same expense ratio: 0.74% per year.

SEPW and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SEPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPW и JANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор