Сравнение SEPW с HEQT
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SEPW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 10.83% vs 13.20% for HEQT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEPW charges 0.74%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPW показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.36%.
SEPW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPW и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 4.72% | 10.42% | 11.05% | 3.50% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.36% | 10.08% | 18.30% | 3.78% |
Correlation
The correlation between SEPW and HEQT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between SEPW and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SEPW
HEQT
Сравнение SEPW c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPW | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.60 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 11.70 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPW и HEQT
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -11.51% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -5.09% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.75% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.13% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и HEQT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 1.04%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.19% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 5.50% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 6.66% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.46% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.46% | -2.07% |
Сравнение комиссий SEPW и HEQT
SEPW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и HEQT
SEPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPW and HEQT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.19%) compared to SEPW (1.04%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 13.20% vs 10.83% for SEPW. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 13.20% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.74% for SEPW.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for SEPW.
SEPW is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Allianz and Simplify. Their fees differ too: 0.74% for SEPW and 0.43% for HEQT.
SEPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор