PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPT с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPT с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. SEPT is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, SEPT returned 19.52% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEPT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности SEPT и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPT показывает доходность 6.29%, а BUFP немного ниже – 6.23%.

SEPT

1 день
-0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.89%
1 год
19.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPT и BUFP

2026 (YTD)20252024
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		6.29%14.95%5.67%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between SEPT and BUFP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between SEPT and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPT и BUFP

Секторы
SEPT
BUFP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SEPT
36.2%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

SEPT
11.9%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

SEPT
10.9%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

SEPT
10.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

SEPT
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

SEPT
8.1%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

SEPT
4.9%
BUFP
4.9%

Энергетика

SEPT
3.5%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

SEPT
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

SEPT
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

SEPT
1.8%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с SEPT:
SEPT с APRTSEPT с JAJLSEPT с NVBTSEPT с AUGTSEPT с JANWSEPT с FBUFSEPT с BAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

SEPT vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPT
Ранг доходности на риск SEPT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPT c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPTBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.77

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.12

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.93

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

21.96

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPT vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPT и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPTBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SEPT и BUFP

Максимальная просадка SEPT за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPTBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-11.98%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-4.41%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.00%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.79%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPT и BUFP

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SEPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPTBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.95%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

4.82%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

6.27%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

9.49%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

9.49%

+0.38%

Сравнение комиссий SEPT и BUFP

SEPT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPT и BUFP

SEPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEPT and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEPT has higher volatility (1.12%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, SEPT dropped -12.83% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, SEPT leads with 19.52% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 19.52% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SEPT.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SEPT.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for SEPT and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPT и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор