Сравнение SEPT с ARLU
SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both exchange-traded funds - SEPT is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SEPT returned 16.97% vs 14.38% for ARLU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPT и ARLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPT показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью 3.52%.
SEPT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARLU
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPT и ARLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 5.75% | 14.95% | 8.90% |
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 3.52% | 11.27% | 8.80% |
Correlation
The correlation between SEPT and ARLU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between SEPT and ARLU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPT vs. ARLU — Ранг доходности на риск
SEPT
ARLU
Сравнение SEPT c ARLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPT | ARLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.49 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 6.49 | +9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPT и ARLU
Максимальная просадка SEPT за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и ARLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPT | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -15.38% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.66% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.23% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.23% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.22% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPT и ARLU
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) составляет 1.80%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SEPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPT | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.95% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 9.26% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 11.60% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 12.65% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 12.65% | -2.83% |
Сравнение комиссий SEPT и ARLU
И SEPT, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPT и ARLU
Ни SEPT, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SEPT and ARLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARLU has higher volatility (3.95%) compared to SEPT (1.80%). In terms of maximum drawdown, SEPT dropped -12.83% vs ARLU's -15.38%.
On 1-year performance, SEPT leads with 16.97% vs 14.38% for ARLU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPT has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 16.97% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPT and ARLU have the same expense ratio: 0.74% per year.
SEPT and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SEPT is categorized as Defined Outcome, while ARLU is Options Trading.
SEPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPT и ARLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор