PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPP с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPP с COMB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEPP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SEPP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, SEPP returned 17.44% vs 33.17% for COMB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SEPP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности SEPP и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPP показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 22.29%.

SEPP

1 день
-0.69%
1 месяц
0.63%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.63%
1 год
17.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMB

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.71%
С начала года
22.29%
6 месяцев
20.05%
1 год
33.17%
3 года*
14.67%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPP и COMB

2026 (YTD)20252024
SEPP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September		5.13%14.06%6.79%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		22.29%15.12%-2.11%

Correlation

The correlation between SEPP and COMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.06

The correlation between SEPP and COMB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с SEPP:
SEPP с PMAUSEPP с APRBSEPP с KAPRSEPP с OCTBSEPP с EAPRSEPP с NVDOSEPP с PQAP
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

SEPP vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPP
Ранг доходности на риск SEPP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPP c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPPCOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.93

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.49

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.29

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.14

11.08

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPP vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPP на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа COMB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPP и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPPCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.93

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.49

+0.89

Просадки

Сравнение просадок SEPP и COMB

Максимальная просадка SEPP за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPP и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPPCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-33.50%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-7.76%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-7.76%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-12.06%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.00%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPP и COMB

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) составляет 1.42%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SEPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPPCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.29%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

15.28%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

17.27%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

16.73%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

15.15%

-5.84%

Сравнение комиссий SEPP и COMB

SEPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPP и COMB

SEPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.40%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
SEPP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEPP and COMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.29%) compared to SEPP (1.42%). In terms of maximum drawdown, SEPP dropped -11.75% vs COMB's -33.50%.

On 1-year performance, COMB leads with 33.17% vs 17.44% for SEPP. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SEPP has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMB has performed better with a 33.17% return vs 17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SEPP.

COMB has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.00% for SEPP.

SEPP is categorized as Defined Outcome, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and GraniteShares. Their fees differ too: 0.50% for SEPP and 0.25% for COMB.

SEPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPP и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор