- ISIN
- US69420N7912
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 14 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEPP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции SEPP — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) показал доход в 6.16% с начала года и 15.05% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SEPP по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEPP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | -0.18% | -2.53% | 5.78% | 2.01% | 0.38% | -0.05% | 6.16% | |||||
| 2025 | 1.90% | -0.40% | -3.24% | -0.45% | 3.94% | 3.64% | 1.65% | 2.23% | 1.96% | 0.97% | 0.42% | 0.83% | 14.06% |
| 2024 | 0.06% | 1.50% | 0.64% | 1.21% | 1.43% | -0.24% | 3.12% | -1.08% | 6.79% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.55, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.34%) than losses (39.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 55.34%
- Участие в снижении
- 39.72%
Комиссия
Комиссия SEPP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEPP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.29 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 9.98 | +6.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September показал максимальную просадку в 11.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.75%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.74%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.03%июнь 2026 г. | 10d | 4d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.60%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.48%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| SEPP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -56.78% | +45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | -9.10% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.66% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -10.71% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.08% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEPP
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEPP