Сравнение SEPM с APXM
SEPM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SEPM returned 7.70% vs 5.47% for APXM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPM и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPM показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.14%.
SEPM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPM и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 3.00% | 8.81% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.14% | 5.40% |
Correlation
The correlation between SEPM and APXM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between SEPM and APXM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPM vs. APXM — Ранг доходности на риск
SEPM
APXM
Сравнение SEPM c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPM | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 2.59 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 20.29 | -16.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.53 | 110.58 | -89.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPM | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 5.45 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 5.72 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок SEPM и APXM
Максимальная просадка SEPM за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPM и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPM | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -0.40% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -0.27% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.03% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPM и APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) имеют волатильность 0.35% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPM | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.78% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 1.01% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 1.19% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 1.19% | +2.31% |
Сравнение комиссий SEPM и APXM
И SEPM, и APXM имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPM и APXM
Ни SEPM, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEPM and APXM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPM has higher volatility (0.35%) compared to APXM (0.34%). In terms of maximum drawdown, SEPM dropped -3.88% vs APXM's -0.40%.
On 1-year performance, SEPM leads with 7.70% vs 5.47% for APXM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPM has performed better with a 7.70% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPM and APXM have the same expense ratio: 0.85% per year.
SEPM and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPM и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор