PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SENCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SENCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SENCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		-7.35%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SENCX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SENCX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.93% против 10.68% соответственно.

SENCX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-4.50%
1 год
12.82%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.04%
10 лет*
14.93%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Focused Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SEBLXSENCX с TLCIXSENCX с SAGWXSENCX с PTSGX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SENCX и MUHLX

SENCX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund

Доходность на риск

SENCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.42

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.97

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.37

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

8.57

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENCX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между SENCX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENCX и MUHLX

Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.58%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SENCX и MUHLX

Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SENCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-62.05%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.23%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-18.63%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-40.85%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-5.65%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.81%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.83%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SENCX и MUHLX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) составляет 5.68%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SENCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SENCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.01%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

12.06%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.85%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.77%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.04%

+1.44%