PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENCX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENCX с FSKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SENCX returned 16.16%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SENCX charges 0.99%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности SENCX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENCX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции SENCX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 16.16% против 15.09% соответственно.

SENCX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.55%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.20%
3 года*
17.42%
5 лет*
10.65%
10 лет*
16.16%

FSKAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.80%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.98%
1 год
29.13%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENCX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		4.80%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		12.08%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between SENCX and FSKAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between SENCX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Focused Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SEBLXSENCX с TSDOXSENCX с SAGWXSENCX с PTSGX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

SENCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENCXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.46

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.35

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.38

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

15.52

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENCX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENCX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENCX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENCXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.46

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SENCX и FSKAX

Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENCXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-35.01%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.92%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-19.43%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-25.39%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-35.01%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.02%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.94%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SENCX и FSKAX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SENCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENCXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.97%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.23%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.26%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.41%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

18.46%

+0.05%

Сравнение комиссий SENCX и FSKAX

SENCX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENCX и FSKAX

Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.40%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SENCX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to SENCX (2.76%). In terms of maximum drawdown, SENCX dropped -51.89% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENCX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор