PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENCX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SENCX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SENCX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SENCX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		-10.24%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SENCX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SENCX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.57% против 13.23% соответственно.

SENCX

1 день
0.07%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-7.50%
1 год
9.53%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.61%
10 лет*
14.57%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Focused Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SAGWXSENCX с SEBLXSENCX с TEQAXSENCX с TLCIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий SENCX и FSKAX

SENCX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

SENCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENCXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.83

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.04

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

5.05

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENCX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENCX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENCX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENCXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Корреляция

Корреляция между SENCX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENCX и FSKAX

Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.63%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SENCX и FSKAX

Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SENCXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-35.01%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.42%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-25.39%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-35.01%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-8.92%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.05%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.57%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SENCX и FSKAX

Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.39% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SENCXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.42%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.40%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

18.50%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.38%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.42%

+0.04%